波动率互换定价

波动率互换定价（volatility swap pricing），理学-统计学-管理统计-证券组合前沿，计算波动率互换的远期价格。词源自20世纪90年代以来，随着波动率互换的交易越来越活跃，人们开始研究波动率互换的定价问题，分别针对离散取样和连续取样进行了研究。