波动率互换定价
(理学 | 统计学)
波动率互换定价(volatility swap pricing),理学-统计学-管理统计-证券组合前沿,计算波动率互换的远期价格。词源自20世纪90年代以来,随着波动率互换的交易越来越活跃,人们开始研究波动率互换的定价问题,分别针对离散取样和连续取样进行了研究。
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