赫斯–加罗–莫顿模型

赫斯–加罗–莫顿模型（HeathJarrow-Morton model; HJM model ）是2016年公布的管理科学技术名词。应用无套利分析法，即在n个风险因子模型下，可以通过一个无风险资产和n个风险资产的组合构成资产市场上所有的资产。