过滤策略检验（filter rule test），理学-统计学-管理统计-有效前沿投资组合，用来检验资产价格是否服从RWII模型的一种检验方法。资产价格模型RWII是随机游走模型中的一种，即，与RWI的主要区别是RWII不假定为同分布，仅假定不同时间段的资产价格变化是相互独立的随机变量。其经济含义是，如果漂移项（资产的期望收益率）大于等于零（因此卖空操作的期望收益率为负），那么任何“证券与现金”的机械交易策略都不可能胜过最简单的买入持有策略。因此，通过将各种交易策略与买入持有策略的市场表现做比较，就可以检验资产价格是否服从RWII。若某种交易策略的市场表现要胜过买入持有策略，则拒绝RWII模型，反之则不拒绝RWII模型。过滤策略是指只有在某个证券的价格变化突破事先设置的百分比数时，投资者才会调整手中的证券持有量，买入或者卖出证券，否则将保持投资组合的原有比例不变。过滤策略检验RWII的过程如下：①以样本数据的第一个交易日为起点，总的价格变化（按收盘价计算）高于或者等于时进行第一次操作：涨幅超过购买资产，称为建立一个多头寸；跌幅超过卖空资产，称为建立一个空头寸。此时也称为第一次建仓。