绝对风险厌恶

绝对风险厌恶（absolute risk aversion），理学-统计学-管理统计-风险中性测度，对不确定情形下个人投资和消费策略中风险厌恶行为的一种度量。对于期望效用投资者，绝对风险厌恶与效用函数的曲率有关，个体的绝对风险厌恶越高，全投资于有风险资产所要求的最小风险补偿就越大。词源绝对风险厌恶最早由美国经济学家K.J.阿罗（Kenneth J.Arrow，1921～2017）和J.W.普拉特（John W. Pratt）提出。