逐笔数据（tick data），理学-统计学-金融统计-证券市场统计-程序化交易，交易过程中实时采集的数据。又称超高频数据。一般而言，金融市场上的信息是连续地影响证券市场价格运动过程的。数据的离散采集必然会造成信息不同程度的缺失。采集数据频率越高，信息丢失越少；反之，信息丢失越多。因此，逐笔数据带有更多的信息量。逐笔数据和高频数据的最大区别是：高频数据的采样时间间隔是相等的，逐笔数据的采样时间间隔是变化的。逐笔数据的特点：①逐笔数据的采样时间间隔是变化的。②逐笔数据的信息量大。事实上，逐笔数据的信息量比高频数据和中低频数据的信息量都大。例如，某金融产品在某日14:03:15至14:03:16期间共发生了5笔交易，分别发生在14:03:15的235毫秒、438毫秒、517毫秒、738毫秒和946毫秒，详细数据见表1。