价差套利

价差套利（spread arbitrage），管理科学技术名词，同时买入和卖出到期日相同但执行价格不同，或者执行价格相同但到期日不同，或者到期日和执行价格均不相同的金融衍生产品，且同时买进和卖出具有相同性质的金融资产的一种交易策略。该策略利用衍生产品的定价不合理进行套利。