garch

自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后，波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)又提出了GARCH模型，GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。GARCH，英文GeneralizedAutoRegressiveConditionalHeteroskedasticity，又称"广义ARCH模型(GeneralizedARCH)"、"广义自回归条件异方差模型"。