序列相关性，在计量经济学中指对于不同的样本值，随机干扰之间不再是完全相互独立的，而是存在某种相关性。又称自相关(autocorrelation)，是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的，即在不同观测点之间是不相关的。如果该假定不能满足，就称与存在自相关，即不同观测点上的误差项彼此相关。自相关的程度可用自相关系数去表示，根据自相关系数的符号可以判断自相关的状态，如果<0，则ut与ut-1为负相关;如果>0，则ut与ut-1为正关;如果=0，则ut与ut-1不相关。自相关现象大多出现在时间序列数据中，而经济系统的经济行为都具有时间上的惯性。