聚合风险模型（collective risk model），理学-统计学-管理统计-证券组合前沿-模型-营销统计，在某个时间段内，一保单组合可能发生的理赔总量的精算模型。将所有的保单看成一个整体，以每一次理赔为基本对象来考虑问题，按照理赔发生的时间顺序将所有理赔量累加起来。若用来表示对某类保单的第次理赔，表示在单位时间比如一个会计年度内所有这类保单发生理赔的次数，记这一年中对这类保单的理赔总量为，则有：式中为理赔次数，是与理赔发生频率有关的随机变量；则是测量每个独立理赔量额度大小的随机变量。为了使该模型在理论上具有可操作性，通常对其中的随机变量给予以下假设：①随机变量是相互独立的。②是具有相同分布的随机变量，即中的风险都为同质风险。关于独立性假设是较为普遍的假设，是对实际问题的简化，关于理赔额同分布的假设显然只能适用于具有同质风险的同类保单，对于不同的保单类型，可以用独立随机变量和分布的方法来达到目的。研究聚合风险模型的第一步就是研究如何用的分布和的共同分布来表示的分布，那么显然只有明确了的分布与的分布才能研究，所以首先寻求的是和的分布。