正态近似（normal approximation），理学-统计学-金融统计-货币统计-政府金融统计，用正态分布作为研究对象的近似分布的行为。又称正态逼近、正态迫近。中心极限定理：随机变量拥有一样的分布，且互相独立，期望，方差。当充分大时，的分布将趋于正态分布。即满足：需要注意的是，中心极限定理对于同分布的要求不是必要的。那么在处理保险实务时，当保单数目很大时，将理赔总额看作正态分布，可以以此来近似研究其分布情况。特别的，当短期聚合模型为复合泊松分布（参数为）、理赔额变量的分布函数为时，有：当时，趋于标准正态分布，式中、为对应的一、二阶原点矩；当为复合负二项分布时，二项分布的参数为和，理赔额变量的分布函数为时，有：当时，趋于标准正态分布。