滤子法(filter method),理学-数学-运筹学-非线性规划,求解约束非线性最优化的迭代方法,也称为滤子信赖域SQP方法。滤子是由一些已有迭代点处的约束违反度和目标函数值组成的二维数组的集合。考虑极小化目标函数的约束非线性最优化,如果新的迭代点对应的二维数组被滤子中已有的某个数组占优(或者称滤子中的点比占优),即和,则将不被滤子所接受。因此滤子中任何两个数组之间都不存在占优的关系。滤子法是在每次迭代利用滤子来决定是否接受新的迭代点的方法。如果新的迭代点对应的二维数组不被滤子中任何数组占优,则新的迭代点被接受为当前迭代点并进入下一次迭代,且加入滤子集。否则需要重新计算试探步和新的迭代点。它不同于逐步二次规划方法中使用精确罚函数作为效益函数来决定是否接受新的迭代点,从而避免了逐步二次规划方法由于初始罚参数选取不适当对算法造成的影响。滤子法是由R.弗莱彻(Roger Fletcher,英国,1939-1-29∼2016-6-15)和S.Leyffer(Sven Leyffer,美国)首先于2002年在论文里提出来的。