沃尔德分解

沃尔德分解(Wold decomposition)宽平稳过程的一种分解表示.任意一个宽平稳过程{X(t),tET}(T=(一二，+二)或T- {0，士1，士2，... })可惟一地表示为X (t) =Xr (t)*Xs(t)，其中{Xr(t),tET}是纯非确定性平稳过程，{Xs(t>,tET}是确定性平稳过程，而且这两过程互不相关，即对任意t,u任1'有E{Xr (t)Xs(u)}=0上述分解称为沃尔德分 解.