伊藤积分

伊藤积分((Ito integral)一种随机积分，它是由日本数学家伊藤清首先提出和研究的。伊藤积分是指把均方积分中的过程}X;,tE.}r+}具体化为布朗运动{Wa,tE男、}的情形.这时，因为布朗运动的轨道在任意区间内是无界变差的，而和数的均方极限依赖于、，在氏- } , t,]中的选取方式，伊藤积分与均方黎曼一斯蒂尔杰斯积分的显著区别在于:前者的、'指定取区间[t，一:, t,」的左端点而不是后者的任意值，然而，为了便于推广和应用，伊滕积分一 般采用如下的通过简单函数来逼近的方式定义.记