正交增量过程

正交增量过程，随机过程是一种数学结构。实际中的随机过程是指由于随机因素影响而受概率规律支配的过程。而数学上的随机过程则是由实际随机过程概念构成的一种数学结构。具体地，当客观世界中某些被研究的系统(或更一般地说，对象)的状态不仅具有偶然性，而且还随时间(或位置)的变化而改变，例如，某海区不同地点的浪高，某人一天中体温的变化等。正交增量过程(process with orthogonal increments)是一种随机过程。指在不相交区间上的增量不相关的随机过程。正交增量过程(process with orthogonal increments)是一种随机过程。指在不相交区间上的增量不相关的随机过程。复值随机过程{X(t)，t∈T}称为正交增量过程，如果对所有t，s∈T有E|X(t)-X(s)|<+∞，且对t1，t2，t3，t4∈T，t1<t2≤t3<t4，有E{(X(t2)-X(t1))(X(t4)-X(t3))}=0。