协方差平稳

对于过程 Yt，若不论均值 μt 还是自协方差 γjt 都不依赖时间 t，则称此过程 Yt 是协方差平稳或弱平稳的。如果一个过程是协方差平稳的，则 Yt和 Yt-j之间的协方差仅取决于 j，即仅与两个观测值之间的间隔长度有关，而与观测值的时期 t 无关。因而，对于一个协方差平稳过程，γj和 γ-j的大小一样。