arch

计量经济学模型 ARCH(Autoregressive conditional heteroskedasticity model）中文文献一般称作“自回归条件异方差模型”计量经济学家恩格尔（Robert F.Engle），80年代开创性地提出了自回归条件异方差（AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity）模型，并成功地应用于英国通货膨胀指数的波动性研究. （1982）ARCH模型能模拟时间序列变量的波动性的变化，它在计量金融领域中应用较为广泛。很多学者从不同角度推广了ARCH模型，进一步拓展了ARCH模型的应用领域，一般将这些模型统称为ARCH