多变量平稳时间序列

一串按时间顺序排列的反映某一特定内容的数据叫做时间序列。同时表明多项指标的时间序列称作多变量时间序列。若多变量时间序列滞后r 步的协差阵与t无关，则称多变量序列是多变量平稳时间序列。时间序列：一串按时间顺序排列的反映某一特定内容的数据。用 表示时间序列，其下标整数变量 代表等间隔的时刻，例如表示第 天、第 月、第 季、第 年等。