在险价值压力测试

在险价值压力测试（value-at-risk stress testing; VaR stress testing ）是2016年公布的管理科学技术名词，出自《管理科学技术名词》第一版。对估计在险价值过程中使用的假设和参数设定极端情景，考察此情景下的在险价值和可能的风险状况。