短期聚合风险模型

短期聚合风险模型（short-term aggregate risk model），理学-统计学-金融统计-货币统计-政府金融统计，利用概率论或统计等数学方法，针对一段时间内保单组合中发生理赔的保单的赔付总量，以研究其分布情况为主要内容建立的模型。又称复合模型、随机和变量、集体风险模型。短期聚合风险模型详细介绍如下：式中为理赔总量，称为聚合理赔量；为某类保单第次理赔额，，称为理赔额变量；为该类保单在一定时期内的赔付次数，，且，称为理赔次数变量。不同于个体风险模型将每一张保单作为基本对象，该模型将所有组合内保单看作一个整体，以每一次理赔为基本对象，按理赔发生的时间顺序将所有理赔额累加。该模型需满足假设：①独立性，与之间互相独立。②同质性，分布相同。假设①较普遍，是对实际问题的简单化处理；假设②表明模型适用于同质风险的同类保单，更体现“聚合风险”这一概念。通过研究与的分布，来研究聚合理赔量的分布情况，具体研究的概率分布、概率密度函数、均值、方差或更高阶矩，以及概率分布的近似和逼近。