指数加权滑动平均（exponentially weighted moving average），理学-统计学-数理统计-时间序列，一种以指数式递减加权的滑动平均，又称指数加权移动平均。各数值的加权影响力随时间而指数式递减，越近期的数据加权影响力越重。给定具体时间序列，指数加权滑动平均的具体计算方法如下。记是时刻序列观测值，是时刻指数加权滑动平均值。则时刻指数加权滑动平均值计算公式如下：式中系数取值0～1，它决定了权重指数衰减的速度。通过简单的递推可以得到：从上式容易看出，理论上来说时刻指数加权滑动平均值是无穷个观测值的加权平均，而观测值前面的权重为且随着变大而逐渐指数递减。容易证明所有权重之和为1。实际中，不可能观测到无穷多个数值，一般采用以下公式进行计算：式中为时刻序列观测值；为时刻指数加权滑动平均值。