资产组合前沿边界

资产组合前沿边界（portfolio frontier boundary），理学-统计学-管理统计-资产组合前沿边界，在多种风险资产组合收益模型中，对于每一个给定的收益率水平，得到的对应方差或标准差最小的投资组合。词源资产组合前沿边界来自美国经济学家H.M.马科维茨[注]（Harry M.Markowitz，1927～ ）于1952年提出的投资组合选择（portfolio selection）理论。马科维茨把投资组合的价格变化视为随机变量，以均值-方差分析方法来衡量收益和风险；把投资组合中的各证券之间的比例作为变量，将求给定收益率水平下的风险最小的投资组合问题转化成了线性约束下的二次规划问题，最后根据投资者的偏好进行投资决策。