法玛-麦克白回归（Fama-Macbeth regression），理学-统计学-管理统计-有效前沿投资组合，用来处理多个金融资产在一段时间的收益率数据，以检验一个或多个因子是否对收益率有显著影响的方法。简史法玛-麦克白回归最早出现在E.法玛[注]和J.麦克白[注]于1973年发表的论文《风险、回报和均衡：实证检验》（Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests）中，用于检验资本资产定价模型是否成立。因其简单易操作，被后来诸多文献广泛采用，主要应用在金融市场的数据分析、定价模型的检验及公司财务等领域。