一致性风险度量（coherent risk measure），理学-统计学-金融统计-货币统计-政府金融统计，满足单调性、次可加性、正齐次性和平移不变性四条公理的一类风险度量。基于在险价值风险测度的局限性，一致性风险度量是在1997年由法国数学家P.阿尔茨纳（Philippe Artzner）等学者提出的。设为一个实值随机变量的集合，若函数为一致性风险度量，则需要满足单调性、次可加性、正齐次性和平移不变性等四个条件。①单调性。如果在任何情况下都有，有下式成立：②次可加性。对于，且，有下式成立：③正齐次性。，且，有下式成立：④平移不变性。对于，，有下式成立：单调性表明如果一种资产投资规模在任何情况下都大于另一种资产投资规模，那么这种资产的风险也大于另一种资产的风险。次可加性表明资产组合具有风险分散效应的性质，两个资产组合在一起的总风险应该小于或等于它们单个风险之和。正齐次性表明风险和投资规模同比增加。平移不变性表明如果风险损失增加一个确定的损失值，则相应的风险度量也增加一个相等的确定值。