权函数回归估计（weighted function regression estimation），理学-统计学-数理统计-拟似然推断，通过权函数将训练样本按照和待估样本点的距离远近给予不同的权重，并基于该权重对训练样本加权从而得到估计值的一种非参数估计方法。权函数回归方法由美国统计学家C.J.斯通于1977年提出，常用的权函数回归方法为核回归估计和k最近邻回归估计。数据，如果想估计在的值，权函数回归估计可以写成如下形式：(1)式中权函数满足；。回归函数估计是的线性组合，对应所得到的估计是的加权平均。（1）利用k最近邻回归估计法，的估计值可表示为：(2)式中为由距离最近的个样本点构成的邻域，在邻域内的样本点的权值为，不在领域内样本点的权值为0。（2）根据核回归估计中纳达拉亚-沃森核回归估计法，的估计值可表示成：(3)式中核函数可以表示为：(4)核函数可以有多种选择，包括高斯核函数，叶帕涅奇尼科夫核函数等。