随机变参数模型

随机变参数模型（stochastic varying parameter model），理学-统计学-管理统计-证券组合前沿，若经典的回归模型中回归参数不再是常数，而是随机变量，则称为随机变参数模型。随机变参数模型：式中参数为随机变量。常见随机变参数模型有以下几种类型（以一元线性模型为例）：①参数在一常数附近随机变化。如果模型参数只在一常数附近随机变化，即：式中为具有0均值的随机项。于是有：Hildreth-Houck模型如下：②参数随某一变量作规律性变化，同时受随机因素影响。在这种情况下，参数可以表示为：式（1）可表示为：③自适应回归模型。如果模型为：式中的参数可以表示为：则称该模型为自适应回归模型。