多元极值分布（multivariate extreme value distribution），理学-统计学-工业统计-可靠性-可靠性统计，标准化最大值或最小值随机向量联合分布的极限分布。简史关于多元极值分布的早期研究可以追溯到20世纪50年代，法国统计学家J.热弗鲁瓦（Jean Geffroy）于1958年给出二元标准化分量最大值稳态分布的极限表示，多元极值分布的理论框架由荷兰经济学和统计学家 L.de哈恩（Laurens de Haan，1937～）和 S.I.雷斯尼克（Sidney Ira Resnick）于1977年确立，美国统计学家 J.皮坎兹（James Pickands）于1981年提出更为直观的等价表示。其后，多元极值分布的研究围绕相依性结构以及合适的参数模型进行。2006年，瑞典数理统计学家 H.罗森（Holger Rootzén，1945～ ）和伊朗数理统计学家 N.塔伊维迪（Nader Tajvidi）基于超阈值理论提出多元广义Pareto（帕累托）分布。