相对风险厌恶（relative risk aversion），理学-统计学-管理统计-风险中性测度，在一项具有风险的投资中愿意投入资金占拥有的总资产比率的意愿程度。风险厌恶理论是在经济金融领域人们在面临不确定风险的时候试图降低风险的行为。风险厌恶的投资者宁愿采取一种收益率低且风险小的投资策略，而不会选择收益率高但风险大的投资策略。衡量风险厌恶程度的方法之一是相对风险厌恶的Arrow-Pratt测量法（Arrow-Pratt measure of relative risk-aversion; RRA），也叫作相对风险厌恶系数（coefficient of relative risk aversion）：式中为收益；为效用函数；和分别为效用函数的一阶和二阶导数；。效用函数有两个关键的性质：单调递增，凹函数。单调递增意味着更多的收益带来更多的价值，凹函数意味着风险厌恶。的曲率越大，就越是风险厌恶。