跳跃扩散模型（Jump difussion model,JDM），理学-统计学-管理统计-风险中性测度，在扩散过程（模型）的基础上引入跳跃过程，刻画了资产价格的不连续运动。简史美国金融学家F.布莱克[注]、M.斯科尔斯[注]和R.C.默顿[注]于1973年创立期权定价模型（B-S模型）时，使用几何布朗运动来刻画标的资产价格的连续运动过程，这种连续运动过程被称为扩散过程。但是许多金融变量，例如股票价格、期货价格、期权价格、汇率以及利率等，常由于技术进步、政府政策变化、重大信息公布、市场干预等影响而突然出现突然的、大幅度的“跳跃”，具有不连续运动路径，扩散过程无法反映这些跳跃现象。因此，默顿于1976年引入泊松（Possion）过程来刻画资产价格的“跳跃”行为，并与几何布朗运动相结合来表征资产价格包含总体趋势、微小的日常变化和重大冲击的特点。