滑动平均模型（moving average model），理学-统计学-数理统计-时间序列，时间序列当期值为随机误差项以及滞后误差项线性函数所形成的模型。又称移动平均模型、MA模型。时间序列的自回归模型源于时间离散化的随机过程，在19世纪30年代以后得到普遍关注，由于经济、金融、工程等领域的应用需要，自回归模型的理论研究得到了快速发展。如果零均值时间序列能表示成，式中为白噪声，则为滑动平均模型，记为，其中为阶数。滑动平均模型可以通过移项和递推，有下列两种等价形式。传递形式：式中。逆转形式：式中。由得滑动平均序列的自协方差函数和自相关函数：因此滑动平均模型的自相关函数是步截尾的。自相关函数的步截尾性是滑动平均模型区别于自回归模型和自回归滑动平均模型本质属性。