时间序列预报（time series forecasting），理学-统计学-数理统计-时间序列，利用时间序列模型，基于截至当前的观测值，对未来的时间序列值进行预测或预报。又称时间序列预测。时间序列预报利用时间序列模型，基于截止到当前的观测值，对未来的时间序列值进行推断和估计。基于预测称向前一步预报，此时最优预报为。基于预测称向前步预报，此时的最优预报为。预报是时间序列分析中一个重要的应用。以简单的自回归模型为例来说明时间序列预报的基本思想。设时间序列服从过程，即：式中为白噪声过程，且与和独立。若给定，那么：因此当模型参数估计值和获得以后，那么的预报值为。类似地，有：因此当模型参数估计值和获得以后，那么的预报值为。