条件异方差

条件异方差（conditional heteroscedasticity），理学-统计学-数理统计-时间序列，条件波动率随时间变化而变化。设是一列随机变量，是一列随机向量。如果给定条件下，的方差随着变化而变化，那么称随机序列是关于具有条件异方差性。条件异方差是计量经济学里一个重要的概念。计量经济学家R.F.恩格尔[注]由于其考虑了条件异方差，提出了一类自回归条件异方差模型（见ARCH模型）获得了2003年度诺贝尔经济学奖。