一阶有效估计

一阶有效估计是一致最优渐近正态估计量。拉奥（RaoC. R. ）建议只考虑依分布一致收敛于正态估计的相合渐近正态估计量，并且证明:在一-定正则性条件下，这种估计量渐近方差都不会小于克拉默：拉奥方差界。这样的估计称一致渐近正态估计。在一致渐近正态估计类中方差最小的估计量，即一致最优渐近正态估计量，称做一阶有效估计。一阶有效估计不唯一，许多不同估计都可能是一阶有效估计，而且当样本容量较小时，这些一阶估计其有各种不同性质。关键在于这些估计的分布收敛于极限分布的速度。为区分各种不同的一阶有效估计，拉奥引进了二阶有效性的概念。