随机游动模型

若时间序列{xt}适合于模型xt+xt-1=εt，其中{εt}是均值为零，方差为σε2的白噪声序列，则称其为随机游动模型。随机游动是一阶自回归模型[AR (1)]参数为a=1的极端情形。这时 {xt}不具有平稳性， 因为上述模型可以化为： xt=ε1+...+εs+...+εt，s=1，2，...，t，Var(xt)随t而增大，当t→∞时Var(xt)→∞，时间序列分析一般不对随机游动模型进行探讨研究。