信度补项

信度补项（complement of credibility），理学-统计学-管理统计-证券组合前沿，个体风险所属的风险集合的平均费率。个体风险未来索赔频率有时需要基于其他信息进行间接先验估计，从而形成其信度补项。信度补项是对个体风险的一种间接先验估计，即这种估计是基于其他信息，而不是基于个体风险本身的信息。例如，在汽车保险中，保险人通常会有一个很大的保单组合，此保单组合的损失经验表明，平均每份保单的索赔频率为每年0.2次，即一般的汽车被保险人平均每5年发生一次索赔。那么在没有被保险人任何信息的前提下，对其在未来索赔频率的估计值只能是0.2，此0.2就是未基于该被保险人自身信息而是基于一个保单组合对其索赔频率的一种先验估计，即是其信度补项。在信度模型中，对个体风险的估计值是其本身经验数据与信度补项的加权平均，在古典信度模型中，如果个体风险的经验数据具有完全的可信度，则无须信度补项。在信度补项基础上对个体风险进行估计，可以得到一个相对更为精确的估计值，这对于精算师合理厘定费率有着重要的指导意义。