金融物理（econophysics），理学-系统科学-系统交叉学科-社会系统科学-[经济系统]，一门用统计物理、理论物理、复杂系统理论、非线性科学、应用数学等的概念、方法和理论研究金融市场通过自组织而涌现的宏观规律及其复杂性的交叉学科。简言之，金融物理学家将金融市场看作一个复杂系统，将其中的各种数据（如个股价格、指数、房价等）看作物理实验数据，力图寻找和阐释其中的“物理”规律。金融物理学采用自然科学的方法论，本质上是采用基于数据的自下而上的研究框架。金融物理学的研究，可以追溯到1900年L.巴舍利耶[注]关于股票价格的布朗运动模型。此后，物理学家E.马约拉纳[注]、B.B.曼得布劳特[注]、R.N.曼泰尼亚[注]、D.索内特[注]等都进行了开创性的研究。直到1995年左右，R.曼特尼亚[注]和H.E.斯坦利[注]在Nature上发表《关于金融时间序列分布演化》的论文，引起了物理学家、系统科学家等的广泛关注，金融物理学作为一门新兴交叉学科也出现了蓬勃发展的势头。