偏自相关（partial autocorrelation），理学-统计学-数理统计-时间序列，在给定其他时刻的时间序列的条件下，仅考察时间序列自身在另外两个时刻之间的相关性的一种方法。设为零均值的平稳序列，考虑用对作线性最小方差估计，即选择系数，使得：达到最小。对上式右端求关于的偏导数并令为0，得关于的线性方程组（Yule-Walker方程）：由此线性方程解得的根称为序列的偏自相关函数，又称偏相关函数。式中；。设分别表示给定的条件下，的线性最小方差估计，引进记号：易知分别是在所张成的线性空间上的正交投影。则偏相关系数是和的相关系数，即：零均值平稳序列为阶自回归序列的充要条件是的偏相关函数是步截尾的。MA和ARMA序列的偏相关函数都是拖尾的，这是区分AR模型和MA模型、ARMA模型的重要指标。