破产概率（ruin probability），理学-统计学-金融统计-保险统计-风险理论，保险公司的盈余随时间推动出现赤字的概率。往往通过各种条件下的聚合风险模型测算。简史破产概率的历史追溯到1903年的瑞典，伴随着破产理论的开始，可以参考长期聚合模型的历史。在破产概率的计算上，1969年，Beekman卷积公式成为了计算破产概率的基础公式。在破产概率的横向拓展上，1971年，W.费勒（William Feller）提出并证明了与之对应的生存概率，后期V.V.卡拉什尼科夫（Vladimir V.Kalashnikov）与A.G.古列夫（Andrei G.Gureev）发展了破产概率的双边界。现阶段对于破产概率的计算与应用依旧是热点。