重要抽样法
(数学术语)
重要抽样法(importance sampling method)是最有效的蒙特卡罗技巧之一,其主要思想是,它不从给定的概率分布函数中进行抽样,而是对所给定的概率分布进行修改,使得对模拟结果有重要贡献的部分多出现,从而达到提高效率,减少模拟的时间,以及缩减方差的目的。
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