超有效估计

超有效估计，称未知参数θ的估计量为超有效估计，如果当样本容量n无限增大时，其渐近方差对于θ的一切可能值不大于且对于θ的某些值小于克拉默-拉奥方差界。莱卡姆(LeCam L.. ) 1953年证明，使估计量渐近方差小于克拉默-拉奥方差的值的集合的勒贝格测度为0。拉奥(RuoC. R.)证明，相合渐近正态估计量只有向极限分布的收敛不一致时才可能是超有效估计。