负指数衰减

若平稳时间序 适合于ARMA(p，q)模型，则其自相关函数，偏相关函数都是按负指数衰减，这一特点是由ARMA模型相应的线性差分方程的性质所决定，通常称这种特性为拖尾性，因此实践中可用来对模型进行识别。若平稳时间序列 适合于模型，则其自相关函数，偏相关函数都是按负指数衰减，这一特点是由 模型相应的线性差分方程的性质所决定，通常称这种特性为拖尾性，因此实践中可用来对模型进行识别。