门限自回归模型(threshold autoregressivemodel)一种非线性模型.它是汤家豪(Tong,H.)于1977年提出的.作为AR模型的一种推广，其非线性表现在.}}+}与x'之间的函数关系上.实际上，门限自回归模型就是按段线性逼近非线性自回归模型。可以用来检测单位根假设。门限自回归模型(threshold autoregressivemodel)一种非线性模型.它是汤家豪(Tong,H.)于1977年提出的.作为AR模型的一种推广，其非线性表现在.}}+}与x'之间的函数关系上.实际上，门限自回归模型就是按段线性逼近非线性自回归模型其中{。{'，}(i-1,2)是两个均值为零的独立同分布随机变量序列，二者相互独立，但方差可以不同;r是一个实数;aou } aoz} } ani'和a<zi'是实参数，称为门限参数.此模型称为自激门限自回归模型，简记为SETAR ( 2 ; 1, 1).括号中第一个参数表示子模型数，后两个参数分别表示线性子模型的阶.此模型所以称之为自激的，是因为所考虑的变量是一维的，表示与多维变量情况的区别.类似地，可以定义SETAR (l;k kz，