随机过程统计

随机过程统计，根据观测对随机过程进行统计推断的理论与方法。把观测所获得的数据记为{xn，n＝0，1，2，…}或{xt，t≥0}，它是从一个随机过程抽得的样本。为了得到描述这一随机过程变化的统计规律，必须对它的分布(见概率分布)或某些特征作出推断。例如检验它是否为某种特殊的随机过程，估计其分布中的某些参数等等。这些都属于随机过程的统计问题。[1]