有限变差过程

有限变差过程(process with finite variation) 一类随机过程.指可以表为两个增过程之差的随机 过程.设{X(t),tE.}+}是一有限变差过程，把称为它的变差过程，其中积分意义是对每个固定的 。任口在勒贝格一斯蒂尔杰斯意义下的积分.称 (X (t) ,t E .}'+}为可积变差过程，如果{V(t)>tE }`+}是可积的.这相当于{X(t),tE}+}可表为两 个可积增过程之差.