γ类模型
(管理科学技术)
γ类模型(γ model),管理科学技术名词,使用二阶泰勒展开式来近似估计组合的非线性风险,考虑了凸性风险的模型。不同类型γ模型的区别在于市场因子的分布和随机过程假定不同。
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