科尼什-费希尔展开（Cornish–Fisher expansion），理学-统计学-数理统计-时间序列，基于概率分布分位数的一种渐近展开，它依赖于标准正态分布的分位数。科尼什-费希尔（Cornish-Fisher）展开由统计学家E.A.科尼什[注]和R.A.费希尔[注]在1937年提出。设为依赖参数的分布函数，为服从的分布函数，且当时，有。那么，根据对的假设，函数（是的逆函数）的Cornish–Fisher展开形式为：式中为在的某种多项式。类似地，函数（为的逆函数）在的幂次方处的Cornish–Fisher展开形式为：式中为在的某种多项式。式（2）是通过将在点展开成泰勒级数并运用埃奇沃思展开得到的。在这里式（1）为式（2）的逆。设为一个随机变量，其分布函数为，那么变量服从，且可从式（2）可知，当时，近似变量的分布函数比近似更好。