样本相关阵（sample correlation matrix），理学-统计学-数理统计-Data Imputation，多元随机向量各维度之间的样本相关系数所构成的矩阵。又称样本相关矩阵。由于具有与量纲无关的特点，相关阵常被应用于聚类分析、主成分分析等多元统计方法中。设为维随机向量，此处以黑体表示向量，令阶矩阵的元为：称矩阵为随机向量的相关阵,式中为第维度与第维度的协方差。设为的一组随机样本,记，分别为的样本均值与样本方差。令阶矩阵的元为：则称矩阵为随机向量的样本相关阵。令为标准化的样本，并记，则的样本相关阵可表示为的样本协方差阵：。事实上，若随机向量各维度的方差均为1，即,则X的相关阵与协方差阵相同。当是二元正态总体时，如果，则当时，服从自由度为的分布，此统计量可用来检验相关系数是否显著不为0，检验水平为的拒绝域为：，式中为自由度为的分布的上分位数点。当样本量足够大时，统计量的分布可用正态分布进行逼近，且此时不必要求是二元正态总体。