渐近正态性

渐近正态性(asymptotic normality) 估计量的一种渐近性质.设X=<X‑XZ，...}Xn}=是一个样本，T<X)=<T，<X)，Tz<X)，...，T，<X)是参数B=<B‑BZ，...}Br)的估计.如果当n趋于无穷时，丫万<T (X)一B)的联合分布渐近于正态分布，则称T <X)具有渐近正态性.设I <B>表示费希尔信息阵，如果丫万<T <X)一的的联合分布渐近于正态分布N<0，1-' <B。