控制论的发明人维纳在1923年指出，布朗运动在数学上是一个随机过程，提出了用"随机微分方程"来描述，因此人们也把布朗运动称为维纳过程;日本数学家伊藤发展建立了带有布朗运动干扰项的随机微分方程，dx(t)=μ(t,x)dt+σ(t,x)dzσ(t,x)是干扰强度，μ(t,x)是漂移率，σ(t,x)dz服从正态分布N(0，(σ(t,x))^2)。该方程描写的过程是伊藤过程(Ito)。伊藤过程可看成为一般化的维纳过程，它直接把布朗运动理解为随机干扰，从而赋予了布朗运动最一般的意义。布朗运动是随机涨落的典型现象, 一般地说，许许多多的宏观观测，都要受到布朗运动的限制. 法国经济学家Bachelier L把股价的变动理想化为布朗运动,在此基础上，经济学家把伊藤过程方程用于描写股票价格)(!)行为过程的一种模式，为更确切地描写股票价格的行为过程(只限于在短时间内)，伊藤过程方程被修正为dS(t)/S(t)=μdt+σdB其中σ为股票价格波动率、 μ为股票价格的预期收益率,人们把它称为股价方程，它是一个随机微分方程.由伊藤过程描述的股价方程是一个正向的随机微分方程，从确定的S(0