严平稳过程

严平稳过程(strictly stationary process)亦称强平稳过程或狭义平稳过程严平稳过程(strictly stationary process)亦称强平稳过程或狭义平稳过程.有时也简称平稳过程.一个随机过程中随机变量的任意子集的联合分布函数与时间无关.确切地说，如果对任意正整数n，任意t，t2，…，to，t，+h，tZ+h，…，to+h〔T，(X (t，)，X (tz)，…，X (t))与(X Ct，+h)，X (t2+h)，…，X ( to+h))有相同的联合分布.则称此复值随机过程(X(t>，tET}为严平稳过程.